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xyzzyでwww-modeを使おうと色々設定したけど、なぜかproxyの認証ができなくて、しばらく放置していました。
で、思い立って設定を見てみると以下のようになってました。

(setq *www-proxy-user* "自分のID")
(defvar *www-proxy-pass* "自分のPASS")

これを、

(setq *www-proxy-user* "自分のID")
(setq *www-proxy-pass* "自分のPASS")

に修正したら動きました。
今のところ順調に動いているので問題なさそうです。